Friday, October 7, 2016

Die Ontwikkeling Van 'N Outomatiese Handel Strategie

Die ontwikkeling van 'n outomatiese handel strategie Die ontwikkeling van 'n outomatiese handel strategie Die doel van hierdie opdrag is om 'n handel strategie te bou met behulp van die internasionale aandelemark indekse data (uit die databasis wat voorsien in die klas). Die strategie sal gegrond wees op die opbrengs transmissie-effekte oor voorraad en ander bate markte in verskillende geografiese gebiede wêreldwyd. In die besonder, sal dit fokus op die? Meteoriete? effekte van Engle, Ito en Lin. Ons sal die grense van die ekonometriese model met behulp van MSExcel OLS tegnieke vir die Switserse Aandelebeurs en die Dow Jones Industrial Average skat. Dié uitslae sal dien as die basis vir die konstruksie van 'n handel strategie en geslag van seine vir hipotetiese handel transaksies. Jou taak sal wees om die resultate wat verkry is gebaseer op twee finansiële markte van jou keuse na te boots en simuleer die gekose strategie in Excel. In die besonder, moet jy die volgende doen: 1- Bespreek die ekonometriese model wat jy gekies het (ons kies Sjanghai Stock Market) om te gebruik vir jou handel strategie, en die verhoudings tussen die verskillende aandelemark indekse, wat dit verduidelik. 2- Bereken algehele opbrengs van jou strategie vir die hele tydperk van die eksperiment (in voorbeeld) 3- kommentaar op die resultate wat verkry is: evalueer die winsgewendheid van die strategie, die stabiliteit van die opbrengste ens 4- Assesseer die vooruitskatting prestasie van die model en jou strategie: jy kan die rigting gehalte maatreëls (of enige ander maatreëls van vooruitskatting prestasie, wat jy gepaste vind en kan die gebruik daarvan redelik regverdig) gebruik. 5- Bespreek die resultate wat verkry is. 6- Implementeer jou handel model buite die monster tydperk en herbereken die algehele opbrengs van die strategie en die rigting gehalte maatreëls. Vergelyk die prestasie van jou model in monster te monster. 7- Probeer om 'n tweede veranderlike te neem in jou voorwaardelike handel strategie. dws. Koop die Tadawul slegs indien beide van die Dow en die olieprys beide styg die vorige aand. Jy kan ook addisionele funksies van die analise, soos inlywing en simulasie van die transaksiekoste voeg, filter van die voorspellings, wat wissel van die handel bedrae ens Hierdie werk sal ekstra punte verdien. Let wel: ons kies Sjanghai aandelemark. PLAAS DIT orde of 'n soortgelyke bevel met ons vandag EN KRY 'n ongelooflike afslag


No comments:

Post a Comment